主导交易终端核心模块（行情解析、订单路由、风控引擎）的架构设计与开发，支持期货、股票及期权多市场接入。
优化低延迟交易链路，实现tick级行情处理与微秒级订单响应（延迟控制在5ms以内）。

**核心模块开发**
开发策略执行引擎，支持多策略并行运行（采用Python/C++混合编程），提供接口供策略研究员调用。
实现交易订单全生命周期管理功能（包括下单、撤单、成交回报等），对接交易所CTP与飞马系统接口。

**性能调优与稳定性保障**
优化内存使用机制，应用无锁队列与内存池技术提升效率。
构建实时风险监控体系，涵盖交易熔断机制与风险度量化计算等功能。

**量化交易对接**
协同量化研究员，将数学模型（如LSTM预测、统计套利策略）转化为高效可执行代码。

**任职要求**

**教育背景**
本科及以上学历，计算机、金融工程、自动化等相关专业优先。

**技术能力**
-编程语言：熟练掌握C++（具备模板元编程与内存优化经验）或Python（熟悉异步IO与高性能计算），至少精通其一。
-低延迟技术：了解DPDK/Solarflare网卡加速、Linux内核旁路、CPU亲和性绑定等技术。
-分布式系统：熟悉ZeroMQ/Kafka消息中间件、Redis集群部署与gRPC服务开发。
-数据库：熟练操作MySQL/InfluxDB时序数据库，具有SQL性能调优实践。

**项目经验**
3年以上量化交易系统相关开发经历。

**金融与业务知识（加分项）**
了解期货交易规则（如保证金计算、限仓机制），掌握做市商策略基本逻辑（价差控制、流动性管理）。
具备风控指标开发能力（如VaR测算、滑点模拟分析）。
熟悉FPGA/GPU硬件加速方案，有行情解码或策略计算加速落地案例者优先。
通过证券或期货从业资格认证，持有CFA/FRM一级证书者优先考虑。
具有高频交易终端开发背景者优先，熟悉CTP接口深度定制与优化。